إتجاه S&P500

[المؤشر]

من خلال شارت الويكلي الذي عادة يستخدم لتوقعات المدى الطويل ما بين شهر إلى 6 شهور

يوجد نموذج consolidation حده العلوي عند 950 وحده السفلي عند 800 وعادة ظهور هذا النموذج يشير إلى إستمرار الحركه التي سبقته أي أن الشارت متشاؤم ويتوقع هبوط حتى مستوى 650 ولكن بشرط أن ينهار الحد السفلي الموجود عند مستوى 800 الذي يتجه إليه المؤشر حسب ما هو واضح في الشارت

 

[متفائل]

أبو علي

يا ريت توضح اهمية معرفة تحليل مؤشر S&P ... وهل هناك علاقة بين هذا المؤشر ومؤشر الناسداك ؟؟؟ أقصد هل هبوط احدهما يتبعه هبوط الآخر ؟؟

معليش أسئلة مبتدئين

 

[المؤشر]

متفائل

مؤشرات السوق تأخذ نفس الإتجاه ...... عادة التذبذب في الداوجونز يكون عشر أضعاف التذبذب في s&p500 تقريبا والناسداك يكون بين الداو جونز و s&p500

 

[السبيعي]

مؤشر SP 500 يعد افضل مؤشر لقياس السوق الامريكي على الاطلاق فهو اكثر اهمية من الداو والنازداك لأن جميع شركات الداو الثلاثين موجودة فيه وكذلك افضل شركات النازداك و الشركات الطبية والمالية والخدمات كلها فيه
الخلاصة مؤشر SP 500 يقيس تذبذب افضل 500 شركة في امريكا

 

[متفائل]

ألف شكر أبو علي وألف شكر السبيعي

أضفتم لي معلومة كانت غائبة عني ..

 

[Mohab Ahmed Nab]

السام عليكو و اسف على الغيبة-
عنجي تعقيب بسيط و هو بخصزص التذبذب

يعتبر الناسداك هو أكثر المؤشرات تذبذبا و ذلك لطبيعة الشركات الموجودة به (اسهم شركات التكنزلزجيا بصفة عامة)

بينما يعنبر الداو اقلها تذبذبا نتيجة طبيعة الشركات الصناعية الموجودة به

اما الاس اند بي فهو المؤشر الاشمل كما تفضل الاخوة بالتعقيب نتيجو لشتماله على شركات 500 و بالتاي فان تذبذبه يكون ما بين الناسداك (كحد علوي) و الداو _كحد سفلي)

طبعا العلاقة لا يمكن قياسها من يوم ليوم - بل تأخذ فترات اطول

لكن المقلق ان هذه العلاقة الان لم تعد واضحة و بالذات في علاقة الداو و الناسداك حيث نلاحظ ضعف الداو خلال الايام السابقة

ويمكن معرفة ذلك من خلال حساب التذبذب التاريخي (Historical Volatility ) و هي كالتالي

الداو === 29
الناسداك === 38
الاس اند بي ==== 29

البيانات مصدرها
www.optionsxpress.com

أخوكم مهاب

 

[محمد عبدالله]

بصراحة أود فى البداية أن يسمحولى أستاذتى باللأ ختلاف معهم فى وجة النظر

أهم مؤشر ليس فى أمريكا فقط وأنما فى العالم هو مؤشر الدواجونز فلا ناسداك ولاأس أن بى ولاغيرة يكافىء الدواجونز من حيث ألاهمية

واليك الاسباب

أول مؤشر فى العالم

مخترعة هو أبو التحليل الفنى والتى تنسب لة نظرية داو يعنى بأختصار أذا لم ينجح التحليل الفنى فى الداو فلن ينجح غيرة

الشركات الموجودة فى الداو شركات منتقاة يعنى كل شركة تتزعم قطاع معين يعنى أذا أهتز هذا المؤشر أهتزت جميع القطاعات 0


لماذا هو أهم مؤشر فى العالم لأنة ببساطة الشركات فى هذا المؤشر هى أكبر شركات فى العالم 0

جنرال موتورز أكبر شركة سيارت فى العالم وليس فى أمريكا وحدها 0

كوكا كولا أكبر شركة مشربات فى العالم

مكدونلاز أكبر شبكة مطعم للوجبات السريعة فى العالم

بوينغ لصناعة الطائرات هى الاكبر فى العالم

بوكتر أند جامبل أم تايد وغيرة هى ألاكبر فى العالم

ولول مارت ومكروسفت وكتر بلر وأنتيل وستى غروب ودلوعة الداو أى بى أم وغيرها الكثير

يعنى أختر أى شركة فى ألداو وضع أمامها فقط أكبر شركة فى العالم 0

بعد هذا كلة يأتى مؤشر أس أن بى ليكون أهم من الداو طبعا مستحيل

طبعا نحن نعرف أن الس أن بى 500 شركة واسهم ألدوا الثلاثين من ضمنها 0

75% من القيمة السوقية لل أس أن بى هى فى أسهم الدوا ألثلاثين

من هنا نعرف أنة فى النهاية سيكون تابع لداوجونز وليس العكس 0

المتتبع لحركة المؤشرات سيجد منذ سنة 2000 سيجد أن

الناسدك هبط أكثر من 75%
أس أن بى هبط أكثر من 50%
الدوا جونز هبط حوالى 34%

حتى 10000 نقطة لدواجونز ليست مستحيلة أى حركة أنتعاش سيرجع لها الدواجونز بسرعة أم المؤشرات ألا خرى فأعتقد أنها تريد سنوات حتى ترجع 0

نقطة أخيرة أكثر المؤشرات حركة هو الداوجونز وأليك السبب

تحسب نقطة الداو 10$
تحسب نقطة اناسدك 20$
تحسب نقطة أس أن بى 50$

كل ماهو عليك ألان حتى تعرف أكثرهم حركة أن تضرب النقاط التى يتحركها كل مؤشر فى هذة القيمة التى ذكرنها لتعرف من أكثرهم حركة
هذا طبعا حسب سوق الفيوشر 0


ولكم منىالتحية ومن اللة السلام

 

[المؤشر]

الأخ مهاب

أنا قصدت التذبذب اليومي ......

على سبيل المثال إرتفع يوم أمس s&p500 بمقدار 7.86 والداوجونز إرتفع عشرة أضعاف 70.73


محمد عبدالله

كلامك صحيح 100% ولكن أنا فضلت التحليل اليومي لمؤشر الناسداك لإن معظم الأعضاء إهتمامهم يتركز على القطاع التكنولوجي

 

[السبيعي]

الاخوة الكرام:

اولا- الاسم الصحيح هو النازداك وليس الناسداك ولقد تعبت وانا انبهكم للصواب لكن الغلط متمكن منكم ولا تعتذرون بان هذا امر شكلي لانكم اساتذة محترفون فالغلط منكم ليس كالغلط من غيركم

ثانبا - مؤشر SP500 يقيس افضل 500 شركة في امريكا ومن ضمنهن شركات الداو الثلاثون . فالذي يكشف حال الاقتصاد الامريكي ليس 30 شركة بل ال 500 شركة تعطي صورة اوضح لذلك ان لايعنيني من الذي اسس مؤشر الداو ولا قدمه لأن الداو لايقيس سوى 30 وهن صفوة ال SP500 الذي هو صفوة شركات امريكا

ثالثا- الذي جعل مؤشر الداو يتماسك اكثر من مؤشر الاس بي هو قلة شركاته الائي هن صفوة الصفوة كما اسلفت اما الاس بي فقد اثر عليه افلاس شركات كانت من ضمنه كمثل انرون و وورلد كم وقلوبل كروسنق .. وغيرهن هذا بخلاف الشركات الائي انهارت اسعارهن ولما يفلسن كا امريكا اون لاين و ادفايس مايكرو دفايسز ...وغيرهن

رابعا - قيمة النقاط الائي ذكرهن محمد بن عبدالله هن نقاط الفيوتشر والفيوتشر انواع كثيرة واكثره شعبية ES وهو الخاص بالاس بي ثم يليه NQ وهو خاص بالنازداك ثم اخرا YM وهو الخاص بالداو وهو اقلهن تداول

واليكم مقارنة بين الداو والاس بي خلال 6 اشهر لتروا مقدار التقارب الشديد بينهما

 

[المؤشر]

الأخ السبيعي

بالنسبه لطريقة كتابة الناسداك صحيحه بالسين وليس النازداك لإن أصل الكلمه يكتب Nasdaq وليس Nazdaq أي بحرف S وليس حرف Z ولكن عندما تلفظ الكلمه يكون المخرج الصوتي لها قريب من نازداك ولكل شخص كتابتها بالطريقه التي تناسبه لذا إقتضى التنويه

بالنسبه لمؤشر الداوجونز فهو أكثر أهميه من S&P500 من الناحيه النفسيه والتاريخيه في التأثير اليومي على المتعاملين في السوق لإنه يحتوى أهم الشركات الأمريكيه التي تعتبر رموزا للشعب الأمريكي أما S&P500 فهو يعبر عن الوضع الإقتصادي بشكل عام

 

[السبيعي]

فالعبرة هي بالنطق والامريكيون قاطبة ينطقونها بالزاء

اخي المؤشر


الحرف s ينطق بالزاء كمثل كلمة is وينطق بالسين وهو الاكثر فلماذا نختار السين ونترك الزاء وكلمة نازداك امريكية والامريكيون قاطبة ينطقونها بالزاء وانما كتبوها بحرف الاس لان NASDAQ اتت اصلا اختصارا من الاحرف اللاتينية الاولى في the National Association of Securities Dealers وهم احيانا يكتبونها nazdaq مراعاة للنطق

فاللغات سماعية احيانا وان كان القياس فيها هو الغالب ولكن العبرة بنطق اصحابها فمادام اهلها ينطقونهابالزاء فلماذا نصر على ان ننطقها بالسين ؟؟؟
فاللغة العربية تراعي النطق عند كتابتها اما الانقليزية فلا .الا تراهم يكتبون knight فارس وينطقونها نايت وكذلك soldier جندي ينطقونها سولجر وكذلك daughter ابنة وينطقونها دوتر وهل هذا الغلط الا ككلمة فيبوناسي مع ان الصواب فيبوناتشي على حسب النطق

اما اهمية الداو والاس بي فسترون ان الاس بي منذ انشائهما ارتفع اكثر من الداو مع انهم يمشون متقاربين تقاربا شديدا

 

[السبيعي]

لدي كلام كثير حول هذا الموضوع الذي سببه المترجمون الحرفيون من الانقليزية الى العربية وبصورة سطحية اضرت باللغة العربية وبالمسميات العربية ايضا ولا اريد الاستطراد وضرب الامثلة الكثيرة لانكم ههنا من اجل الاسهم لاغير
ولكن لكي يكون بحثنا مفيدا فساذكر هذه المواقع التي فيها مسمى النازداك بالزاء مراعاة للنطق الذي هو الاساس
http://www.baanfans.com/baanfans/forum/interface/messages/856.html
وكذلك http://www.nazdaq.co.il/
وايضا http://www.reference.org/victorian_space/vignettes/nazdaq.htm وغيرها كثير
وكل غرضي هو الاستفادة من النقاش وليس الانتصار للراي
انظروا الى هذا:

 

[السبيعي]

وهذه حجم التداولات على الفيوتشر الخاص بالمؤشرات لهذا اليوم الجمعة من موقع الانتراكتف

وتلاحظون ان ES وهو الخاص بالاس بي هو اكثرهن شعبية و تداوله هو الاعلى
ثم يليه NQ وهو خاص بالنازداك وتداوله اقل بكثير
ثم اخرا YM وهو الخاص بالداو جونز وهو الاقل تداولا
وحرف k يشير الى العدد 1000

 

[المؤشر]

أشكرك أخي السبيعي على هذا التوضيح ولك مني كل مودة وتقدير

 

[محمد عبدالله]

أخى السبيعى بعد التحية والسلام

بالنسبة أس أن بى يفتح على مدار الساعة من يوم الأثنين وحتى الجمعة هو والناسداك يتخللها نصف ساعة راحة ودخول يوم جديد

يتوقف الساعة 12.15 مساء بتوقيتنا ويستأنف نشاطة بعد نصف حتى يدخل اليوم الثانى ويستمر على هذا المنوال

أما بالنسبة للداوجونز فهو يتوقف يوميا معهم ولكنة لايستأنف نشاطة ألا الساعة 5.15 صباحا بتوقيتنا

هذا من أهم الآسباب التى تجعل تداولهم أكثر من الدوا جونز أضف الى ذلك أن اكثر المتعملين فى الداو يقومون بوضع الستوب لوز على أس أن بى حتى يفتح الداو جونز حتى يحمى نفسة من أى أنيهار يحدث فى حال كان الدوامغلق 0

كل هذة العوامل

تجعل أس أن بى أكثر تدوال 0

 

[محمد عبدالله]

أخى السبيعى أود هنا أن اذكر مثالا فقط

لو على أفترض أننى قمت بشراء عقد داو جونز اليوم وأخى السبيعى قام بشرأء عقد أس أن بى


طبعا نحن قمنا بشراء عند أقل سعر اليوم كيف سنحسبها خاصة اليوم الداو كان واضحا جدا هو أس ان بى لأن الداو فتح قاب 100 نقطة وهذا القاب غير معروف وطالما أنة غير معروف فتأكد وعلى مسؤؤليتى أنة سيقلق القاب فى نفس اليوم 0

المهم سنحسبها

ألاخ السبيعى أشتراء عند 811 وهذا أقل سعر لل أس ان بى اليوم وباع عند أقفال السوق

828- 811 لأخ السبيعى ربح 17 نقطة مضروبة فى خمسين دولار يعنى ربح 850 فى كل عقد 0

محمد عبدالله أشتراء الداوجونز عند 7562 وباع عند أقفال السوق 7734
محمد ربح 172 نقطة فى الداو جونز مضروبا فى 10$ أذن محمد ربح 1720 دولار 0

أذن الربح فى الداو يعادل ربح أس أن بى مراتان

ولاحظ من يعمل فى أس أن بى يجب أن تكون عينة على الداو أم من يعمل على الدوا فعلية أن يتجهال كل شى غير الداو جونز0

وأزودك من الشعر بيت أتحدى حتى أهل العملات أن يتجاهلوا الداو لآنة هو المحرك ألاساسى لدولار فى أغلب ألاحيان 0

أرجوا أخى السبيعى أن لاأكون أثقلت عليك بحديثى هذا وأرجوا أيضا أن لايفهم كلامى على أنة مدح لسوق الذى أعمل فيه بل على العكس سوق الفيوشر هو من أخطر الاسواق 0


ولك منا التحية ومن اللة السلام

 

[السبيعي]

اخي محمد بن عبدالله

وانت في مثالك قلت : ( ألاخ السبيعى أشترى عند 811 وهذا أقل سعر لل أس ان بى اليوم وباع عند أقفال السوق 828- 811 لأخ السبيعى ربح 17 نقطة مضروبة فى خمسين دولار يعنى ربح 850 فى كل عقد 0

محمد عبدالله أشترى الداوجونز عند 7562 وباع عند أقفال السوق 7734 محمد ربح 172 نقطة فى الداو جونز مضروبا فى 10$ أذن محمد ربح 1720 دولار 0أذن الربح فى الداو يعادل ربح أس أن بى مراتان ).

اقول : نعم الداو اكثر ربحا واكثر خسارة من ال es الذي يسمونه الميني وليس اكثر ربحا من الاس بي الاصلي ولكن هذا لايعني انه افضل فكلما زادت المخاطرة يزداد الربح في الغالب
فالاس بي الاصلي نار موقدة فهو من العيار الثقيل جدا اذ النقطة فيه ب 250$ ووفقا لمثالك فالسبيبعي كسب 17في 250= 42250$ في كل عقد فيكون الربح فى الاس بي يعادل ربح الداو اكثر من مرتين
وافيدك انه لاهمية فيوتشر الاس بي يوجد اوبشن عليه لان الاس بي سوقه قلوبل اي عالمي ولا يوجد اوبشن على فيوتشر الداو ولا النازداك لهذه الاسباب 90% من الامريكين الذين في الانتراكتف لايضاربون الا في الاس بي لانه اكثر شعبية ويفتح قرابة 23 ساعة يوميا عدى السبت والاحد

 

[محمد عبدالله]

أخى السبيعى

بعد التحية ال س ان بى الذى تقول عنة نار ونقطة 250 أيضا ليس أكسب من داو جونز والذى نقطة 10$ والسبب قيمة العقد

يعنى أذا كان لديك 30ألف دولار فلن تستطيع أن تشترى ألا عقد واحد أس أن بى من نوعية أبو 250 نقطة 0

ونفس المبلغ ستشترى 4 عقود داو جونز على المرتاح ثم أحسب العملية مرة أخرى 0

ولكن حقيقتا ماشاء الله عليك لديك خبرة ممتازة فى سوق الفيوشر رغم أنك لاتعمل فية يبدو أنك واسع ألاطلاع ماشاء اللة عليك

 

[السبيعي]

اخي الكريم

اولا - لاعلم لي كم مقدار التامين على الاس بي ابو 250$ فاحتاج الى ان اشترك في ذلك السوق لكي يتاح لي معرفة مقدار التامين

ثانيا - هناك امور ارباحها اضعاف ارباح فيوتشر الداو والاس بي ولكن هذا لايعني ابدا انها اكثر اهمية منها بل ان مخاطرتها اكبر ولا اود ان اذكرها ههنا حتى لايدخلها بعض الاخوان ويفلسون بسببي حيث انها لاتناسب الا فئة قليلة جدا من المضاربين

ثالثا- ارباح فيوتشر المؤشرات مرتبطة صعودا و هبوطا بتذبذب المؤشر التي تتبع له حيث ان الذين شورتوا الاس بي كسبوا اكثر من الذين شورتوا الداو انظر المرفق لتفهم قصدي

 

[محمد عبدالله]

أخىالسبيعى بعد التحية أنت ذكرت 3 نقاط

النقطة رقم 1

لايحتاج لأمر الى أشتراك حتى تعرف قيمة التأمين فكل ما عليك هو معرفة حجم العقد الذى تتعامل معة 0

ولمعرفة حجم العقد عليك فقط معرفة النقطة لداو أو للس أن بى

على سبيلا المثال الس أن بى أبو 250 $

250 × 800 ( قيمة الس أن بى فى الوقت الحالى) = 200000 $

أذن حجم العقد = 200000 مئتان ألف × 5% ( ثابتة وفقا لقوانين هذا السوق = 10000 $ هذا هو التامين ليوم أمس 0

نكرر العملية لداوجونز حتى تتضح الصورة 0


10 $ (قيمة النقطة ) × 7500 ( قيمة الداو ليوم أمس )= 75000
أذن حجم العقد = 75000 × 5% = 3750$ هذا هو التأمين

طبعا هذة القواعد العامة ولكن بعض البروكر يقو م بعمل هجين بين الفويشر والسبوت 0


النقطة رقم 2

نعم أتفق معك فيها ولكن الداو يحقق المعادلة الصعبة ربح ممتاز ومخاطرة قليلة 0

النقطة رقم 3

لاستطيع أن أتفق مع أى كان بأن الس أن بى أهم من الدواجونز ولدى من الحجج الكثير التى يطول شرحها 0

سؤال أخير فقط حتى نعرف المهم من ألاهم ؟؟

هل يعقل أن يتفق شارت 30 شركة مع شارت 500 شركة بالنسبة 99% ؟؟؟؟؟؟؟؟

لو فكر أى شخص فى هذا سؤال بشكل متعمق سيعرف من هو الذى يقود ألا خر 0


ولك منا التحية ومن الله السلام