برنامج يميز التصريف و التجميع على السهم

[anar]

أرفق لكم برنامج إكسل بسيط قمت بكتابته يقوم بعمليات حسابية بسيطة بطريقتين مختلفتين ليميز بين عملية التصريف و عملية التجميع
هاتين الطريقتين الحسابيتين وجدتهما من خلال البحث بالإنترنت و قمت بتطبيقهما على سوقنا للأوراق المالية من خلال البرنامج المرفق.

الطريقة الأولى منقولة : (هذا المصدر)

- أجمع أقل سعر + أعلى سعر خلال الجلسة وقسم الناتج على 2
- قارن حاصل القسمة بسعر الأغلاق أو آخر سعر فى الجلسة
- لو كان ناتج القسمة أقل من الأغلاق (آخر سعر) فسهمك عليه تصريف
- و لو كان ناتج القسمة أكبر من الأغلاق (آخر سعر) فسهمك عليه تجميع

الطريقة الثانية : منقولة من موقع InvestoPedia

والمعادلة هي:

- ((الإغلاق-الأدنى)-(الأعلى-الإغلاق))/ (الأعلى-الأدنى)
- فإذا كان ناتج القسمة سالب فسهمك عليه تصريف
و إذا كان ناتج القسمة موجب فسهمك عليه تجميع


الحقيقة لكل طريقة مؤيدوها و المدافعون عنها ولهذا تم تطبيق الطريقتين بالبرنامج وهما تتفقان على التجميع و على التصريف.

​

ملاحظة: البرنامج يحدث بياناته كل 3 دقائق آلياً ويمكن تحديثها أي وقت بواسطة الضغط على زر خاص لذلك.

أتمنى لو من يراجع هذه المعادلات ممن له معرفة بذلك وإعطاء رأيه و يا حبذا لو من لديه طرق أخرى يقترحها حتى يتم إضافتها مما يجعل قرار التجميع أو التصريف أقوى.

ولكم كل التحية


جديد

29/1/2010
تم اضافة ورقة جديدة باسم (selected) بالإمكان كتابة أو إختيار الشركة المرغوب مراقبتها بالعامود الأزرق فقط.


2/2/2010
تم اضافة اربع مستويات للدعم واربع مستويات للمقاومة

 

[anar]

بعض ما قيل عن هذا الموضوع (منقول):

دروس في التجميع والتصريف والعرض والطلب والمضاربه
قل سبحان الله
--------------------------------------------------------------------------------

سوف نتطرق في هذا الموضوع الى عمليات التجميع (+) وعمليات التصريف (-) مفهومها وطريقة عملها
بالاضافة الى الغوص في مفاهيم الربح والخسارة لاستنباط وتحليل الارقام وبعض الامثلة التي تشرح الحالات :

بسم الله نبدأ

هناك نوعين من التحليل الفني
الاول هو تحليل سعر السهم
الثاني هو تحليل كمية التداول
ومن ثم يقوم المحلل بربط التحليلين مع بعضهما للوصول الى قرار بالشراء او البيع او المراقبة

عمليات التجميع والتصريف يتم رصدها من تحليل كمية التداول وربطها بحركة الاسعار ( سوف ناخذ مثال لاحقا)

التجميع (+)
مفهومة
هي القوه الخــفــيــه (غير الظاهرة ) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية شراء مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالشراء لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاعلى)
وذلك لوجود اخبار جيدة عن السهم

التصريف (-)
مفهومة
هي الضعف الخــفــي (غير الظاهر) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية بيع مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالبيع لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاسفل)
وذلك لوجود اخبار سيئة عن السهم

كيف يمكن لنا معرفة التجميع من التصريف
كيف يحدث التجميع

اذا كان اقفال السهم فوق متوسط التذبذب اليومي للسهم ( (اعلى + ادنى) /2 ) يوم تجميع
مثال
اذا كان تذبذب السهم من 100 الى 105 في اليوم وكان اقفالة عند 104
بتطبيق المعادلة (( اعلى + ادنى ) / 2 ) = ((100+105)/2) = 205/2 = 102.5 ريال
الاقفال كان 104 اكبر من 102.5 وهذ يعني ان كامل كمية التداول لهذا اليوم تجميع (+)
كلما كان الاقفال اعلى من 102.5 كلما كان التجميع اقوى

اذا كان اقفال السهم عند سعر 101 فتعتبر كامل كمية التداول لهذا اليوم تصريف (-)
وذلك لان اقفال السعر تحت متوسط التذبذب 102.5
كلما كان الاقفال اقل من 102.5 كلما كان التصريف اقوى

بطرح مجموع كميات التداول لايام التصريف من مجموع كميات التداول لايام التجميع
(مجموع كميات التداول لايام التجميع - مجموع كميات التداول لايام التصريف )

اذا كان الناتج بالموجب (+) فان السهم يمر في مرحلة تجميع
اما اذا كان الناتج بالسالب (-) فان السهم يمر في مرحلة تصريف

عادة تستغرق عمليات التجميع والتصريف اسابيع وتتعدها الى شهور
عادة تكون العلاقة بين سعر السهم وكمية التداول علاقة طرديه
بحيث
اذا ارتفع سعر السهم فان كمية التداول ترتفع في نفس اليوم عن متوسط كمية التداول اليومي (والعكس صحيح)

اذا تحولت هذه العلاقة الى علاقة عكسية هنا يفترض ان يتغير اتجاة السهم
بحيث اذا كان اتجاة السهم صعود فانة يتحول الى نزول والعكس صحيح
وفي هذا دلالة على أن نسبة المطروح للتداول ضئيلة جدا من حجم الأسهم المصدرة خاصة في الأسهم الكبيرة كسابك والاتصالات والكثيرة كالكهرباء بسبب ملكية الحكومة الكبيرة في الأسهم من جهة وسياسة الاحتفاظ ــ مبررة كونها لمستثمرين ــ من جهة أخري .
ووفقا لقانوني العرض ( علاقة طردية بين الكمية والسعر ) والطلب ( علاقة عكسية بين الكمية والسعر ) فالسوق يبدو غير متوازن لسيادة علاقة العرض في الغالب على علاقة الطلب . وعليه اجتمع في السوق السعودي شح الشركات المدرجة وشح الأسهم المطروحة للتداول وتنامي المتعاملين في السوق بنسبة أكبر من نسبة نمو إدراج الشركات ونسبة نمو الأسهم المطروحة وهذا في نظري سبب تضخم الأسعار من جهة وتبرير هذا التضخم من جهة أخرى والله المستعان .

 

[anar]

وهذا أيضا ما قيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة في الاستفادة من التصريف والتجميع
سبحان الله و بحمده
إذا أردت أن تعرف التصريف والتجميع فعليك أولا التركيز على سهم معين وملاحظة التالي:
- لا بد أن تلاحظ الصفقات التي تتم في السهم، وهل الصفقة تمت بسعر الطلب أم بسعر العرض؟
- إذا تمت بسعر الطلب فمعنى ذلك أن الصفقة (تصريف) وبيع واقع على السهم, وأن هذه لحظات تصريف من المضاربين على السهم. وعليك عدم الدخول في السهم لأنك سوف تحصل عليه بسعر أقل بعد دقائق.
- إذا تمت بسعر العرض فمعنى ذلك أن الصفقة (شراء) وتجميع على السهم, وهي لحظات تجميع من المضاربين على السهم. وعليك الدخول معهم في السهم والخروج معهم.. ولكن يجب عليك أن تخرج من السهم فورا إذا تمت صفقات كثيرة بعد ذلك بسعر الطلب (وهذه إشارة الخروج معهم).
وهذه القاعدة مطبقة بنجاح بنسبة 90%.
ولكم أن تجربوا الطريقة، ومع الوقت ستكون سهلة بإذن الله. مع الأخذ بالاعتبار حالة السوق العامة وحالة السهم في اليوم السابق.

 

[anar]

ومثال على التجميع والتصريف:

معرفة التجميع والتصريف وكيف تعرف هذا السهم بانة تجميع ام تصريف (للفائده)

--------------------------------------------------------------------------------

سعر الأغلاق ناقصا المتوسط الحسابي لمجموع السعرين الأعلى والأدنى لليوم
فاذا كان الناتج موجب فذلك يعني تجميع والا فهو تصريف

أحفظها بارك الله فيك

التطبيق:
لنفترض أن السعر الأعلى كان 1800 والسعر الأدنى كان 1720
اذا المتوسط الحسابي = (1800+1720) تقسيم 2 = 1760
لنفترض أن الأغلاق كان 1770
1770-1760=10 هذا تجميع
واذا الأغلاق كان 1750
1750-1760= -10 هذا تصريف

تذكر:-
سعر الأغلاق - ((السعر الأعلى + السعر الأدنى ) /2)
هذه هي معادلة التجميع والتصريف لليوم واذا أردت أن توجد الوضع أثناء التداول فبدل سعر الأغلاق بسعر آخر

 

[بن عدوان]

بارك الله فيك ابوبدر ونفع بعلمك وجهد تشكر عليه

تحياتي للبحث والباحث والناقل للفائده

 

[بو سليمان]

مبدع دائما و لك جزيل الشكر


كبير كبير كبير

anar​

 

[anar]

بارك الله فيك ابوبدر ونفع بعلمك وجهد تشكر عليه

تحياتي للبحث والباحث والناقل للفائده

و يبارك الله لك
جزاك الله خير على الدعاء

 

[anar]

مبدع دائما و لك جزيل الشكر


كبير كبير كبير

anar​

جزاك الله خير يا بو سليمان

والكبير هو الله سبحانه وتعالى


وتشرفت بمرورك

 

[anar]

لقد وجدت معادلة أو طريقة أخرى لحساب التصريف و التجميع وأعتقد هي الأهم و الأفضل حيث جاء و صفها بموقه InvestoPedia

نتائجها تتطابق مع الطريقة الأولى ولهذا فقد قمت بإلغاء الطريقة الثانية التي لم تكن واضحة ولم أكن أنا مقتنع بها وإضافة الطريقة الجديدة بالبرنامج

والمعادلة هي:

- ((الإغلاق-الأدنى)-(الأعلى-الإغلاق))/ (الأعلى-الأدنى)
- فإذا كان ناتج القسمة سالب فسهمك عليه تصريف
و إذا كان ناتج القسمة موجب فسهمك عليه تجميع

وإن وجدت بالمستقبل طرق أخرى فسأضيفها بالبرنامج إن شاء الله

لقد تم رفع البرنامج بالمشاركة الأولى أيضا حتى لا نحرم بعض الأخوة الذين قد ينزلون البرنامج القديم.

 

[المهمه]

بوبدر السلام عليكم وعساك عالقوه بوبدر كن البرنامج الله يطول عمرك يصلح للمضارب اليومي وعساك سالم لاني لاحظت بعض الاسهم مؤشراتها زينه والبرنامج يعطي تصريف والعكس صحيح ​

 

[anar]

بوبدر السلام عليكم وعساك عالقوه بوبدر كن البرنامج الله يطول عمرك يصلح للمضارب اليومي وعساك سالم لاني لاحظت بعض الاسهم مؤشراتها زينه والبرنامج يعطي تصريف والعكس صحيح ​

هلا والله أخي العزيز ... وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

ملاحظتك في محلها ولكن وللأسف ما في شي يكون كامل من عمل البشر ... عمل الله سبحانه وتعالى هو الكامل.
هذه وحده من الطرق ... و هي معادلات مذكورة بالكتب و المواقع المتخصصة يتم عن طريقها "توقع خط سير السهم" وليس بالضرورة هي الصح ولكنها أحدى الطرق الكثيرة و ليس بالضرورة إنها دائما تضبط كل مرة.

طبعا الشارت وسيلة أخرى قد تكون أدق نوعا ما ولكنها أيضا توقع ...... و دمج الطرق هو الأفضل.

ملاحظةً على المعادلة في الطريقة الثانية من البرنامج .... يجب أن نضرب نتيجتها بالفوليوم (كمية البيع) وأنا لم أدخلها بمعادلاتي لان تأثيرها سيكون تضخيم الرقم بالموجب أو بالسالب فقط لأن نتيجتها هي دائما بين 1 و -1.


شاكرا لك أخي الكريم مرورك و ملاحظتك وأتمنى من الله أن يرزقك و يوفقك دائما يا رب العالمين.

 

[بدون مجامله]

ممكن بوبدر تفيدنا عن صفاة طاقه اخر جلستين موعاجابني التداول تصريف او تجميع يعرض على 112 ويخطفهم بسرعه ويطلب على 112 ويخطفهم بسرعه شي محيرني مع ان بعض الشباب قال تجميع ويسمى( الساندويش) اول مره اسمع فيها​

 

[المهمه]

هلا والله أخي العزيز ... وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

ملاحظتك في محلها ولكن وللأسف ما في شي يكون كامل من عمل البشر ... عمل الله سبحانه وتعالى هو الكامل.
هذه وحده من الطرق ... و هي معادلات مذكورة بالكتب و المواقع المتخصصة يتم عن طريقها "توقع خط سير السهم" وليس بالضرورة هي الصح ولكنها أحدى الطرق الكثيرة و ليس بالضرورة إنها دائما تضبط كل مرة.

طبعا الشارت وسيلة أخرى قد تكون أدق نوعا ما ولكنها أيضا توقع ...... و دمج الطرق هو الأفضل.

ملاحظةً على المعادلة في الطريقة الثانية من البرنامج .... يجب أن نضرب نتيجتها بالفوليوم (كمية البيع) وأنا لم أدخلها بمعادلاتي لان تأثيرها سيكون تضخيم الرقم بالموجب أو بالسالب فقط لأن نيجتها هي دائما بين 1 و -1.


شاكرا لك أخي الكريم مرورك و ملاحظتك وأتمنى من الله أن يرزقك و يوفقك دائما يا رب العالمين.

تسلم بوبدر علي سرعة الرد وشكرا مره ثانيه علي المجهود والتوضيح والي الامام ​

 

[anar]

ممكن بوبدر تفيدنا عن صفاة طاقه اخر جلستين موعاجابني التداول تصريف او تجميع يعرض على 112 ويخطفهم بسرعه ويطلب على 112 ويخطفهم بسرعه شي محيرني مع ان بعض الشباب قال تجميع ويسمى( الساندويش) اول مره اسمع فيها​

أهلاً بأخي العزيز بدون مجاملة .... أولاً أعتذر لتأخري بالرد حيث صلاة الجمعة.

أما بخصوص سؤالك ففعلاً أنا إستغربت إن البرنامج أعطانا إجابة حيادية بالنسبة لشركة صفاة طاقة رغم حجم التداول عليها.
و الغريب إن كلا الطريقتين أعطونا نفس النتيجة وهي الصفر.

للأسف لم أسمع عن طريقة الساندوتش ولكنني أكون ممتن وشاكر لك لو كنت تستطيع أن تزودنا بموقع أو بمعلومات عنها حتى أحاول إضافتها كطريقة ثالثة بالبرنامج لكي نحدد إذا تجميع أو تصريف.

أما إذا كانت هي تصريف أو تجميع فأنا غير متأكد و الحقيقة لا أستطيع أن أفتي بشيء لا أعرفه ولكني سأحاول البحث عن طرق أخرى مؤكدة إن شاء الله لأضيفها بالبرنامج إذا وجدت.

كل شكري وتقديري على إستفساراتك وملاحظاتك.

 

[anar]

هذا سايت آخر فيه المعادلة و الفوليوم ... ويمكن مطابقة المعادلات بما جاء بالطريقة الثانية بالبرنامج

http://www.asx.com.au/research/charting/library/accumulation_distribution.htm

​

 

[احم احم]

السلام عليكم
في خانة التجميع والتصريف مره يطلع اللون كبير ومره اللون صغير شنو الفرق بينهم

وثاني شي كم نسبة الاعتماد على هذا البرنامج في حالة المضارب اليومي

 

[anar]

السلام عليكم
في خانة التجميع والتصريف مره يطلع اللون كبير ومره اللون صغير شنو الفرق بينهم

وثاني شي كم نسبة الاعتماد على هذا البرنامج في حالة المضارب اليومي

وعليكم السلام

أخي العزيز ..... كلما زاد اللون حجماً يعني التصريف أو التجميع أكبر وفقاً للمعادلات الموصوفة.

أما نسبة الإعتماد على البرنامج بالمضاربة فهذا يعتمد على المضارب نفسه و كم يؤمن بصدق النظريات التي وضعت بهذا الموضوع و المعادلات التي وضعها المختصون في هذا المجال. فكما تعرف أخي الغالي بأنني لم أضع هذه المعادلات ولكني صممت البرنامج الذي يطبق هذه المعادلات تسهيلاً على من يريد أستخدامها كأداة للمضاربة.

و لو قرأت عن هذا الموضوع لوجدت أن بعض المضاربين يعتمدون على هذا المؤشر فقط بشكل كبير وهناك من يعتمد على مجموعة مؤشرات مختلفة بالمضاربة ....... هذا البرنامج يحقق مؤشر واحد فقط.
أنا شخصياً أعتقد من الأفضل إستخدام عدة مؤشرات مساندة أخرى مثل الترند ونقاط المقاومة والدعم وغيرها.

والله أعلم

 

[. MetaStock]

ماشاء الله عيك يابوبدر

دائما تغيب وترجعلنا برنامج مميز

وبصراحه أنت المميز

جزاك الله ألف خير

أخوك / بو حمد

 

[Ali^71]

السلام عليكم،، بارك الله فيك أخوي Anar وعلى مجهودك في هذا العمل، أنا عندي طلب إذا ممكن إضافته بحيث يشمل (القطاعات ، مؤشر السعري والوزني) وأيضا مجموع الشركات الصاعدة والنازلة ،بحيث تبين نسبة التفائل للسوق وإعطاء مؤشر عام للسوق إن كان تصريف أو تجميع، وتحياتي لك .

 

[anar]

ماشاء الله عيك يابوبدر

دائما تغيب وترجعلنا برنامج مميز

وبصراحه أنت المميز

جزاك الله ألف خير

أخوك / بو حمد

هلا أخوي بوحمد
جزاك الله خير على الدعاء وكلامك الطيب
كلك ذوق يا بو حمد
والله يقدرني أني أخدم أخواني الطيبين مثلك و شرواك.