@@ الدورات الزمنية للأسواق @@

[أبـو شـهــد]

بسم الله الرحمن الرحيم


الله يعطيكم العافية جميعا
قبل فترة قرأت تحليل زمني للسوق السعودي للأستاذ / عبدالمجيد احمد
وقد كتب الموضوع بشهر 8 سنة 2008 والصراحة الموضوع شدني وعجبني وقلت أنقلة لكم لتعم الفائدة

==========================​

ماهي الدورات الزمنيه؟

يقول جون مرفي "
" ان الدورات الزمنيه هي المفتاح النهائي للغز حركة السوق للإعلى أو للأسفل"
ويقول المحلل المصري /عبدالمجيد المهيملي
"..فكل سوق تحكمه دورة مسيطرة .وتحليل الدورة الزمنية هوبلاشك احدى الأدوات الناجحة للمحلل الفني والتي تساعده على تحديد الاتجاه والاتجاه التصحيحي المعاكس وبناء التوقعات المستقبلية لوصول الأسعار إلى حدودها العليا أو الدنيا في مواعيد محددة .."
حاولت اكتشاف الدوره الزمنيه للسوق اثناء الاتجاه الصاعد من 2003 حتى بداية 2006
وخرجت بهذه النتيجه :


تستغرق كل موجه سعريه مابين 167 إلى 169 (او 168 مع هامش يوم واحد قبل او بعد) وكانت كلها موجات صاعده ينتهي تصحيحها بنهاية زمن الدوره (167 يوم)

وبعد انتهاء الاتجاه الصاعد انتهت دوره زمنيه اكبر استغرقت 3 سنوات من 2003 حتى 2006
بالضبط 36 شهر ودخل السوق في دوره زمينه هابطه كبيره

هذه الدوره تتقسم إلى دورات زمنيه اصغر, وهي مايهمنا حاليا لنحاول تحديدها
استغرق السوق من تشكل قمته 20966 حتى تشكل القاع 6767 ,,, 240 يوم تداول
في الهبوط اختلفت الدوره الزمنيه للسوق واصبحت 240 يوم تداول وباسلوب , قمه قاع قمه قاع
وبالتالي يفترض ان تتشكل القمه التاليه للسوق بعد 240 يوم تداول ابتداء من يوم تشكل القاع 6767
وهذا ماحصل كما في الشارت

240 يوم بالضبط

وبنائا عليه يتوقع ان يتشكل القاع التالي بعد 240 يوم تداول ابتداءا من تاريخ تشكل القمه وهو 11800
بغض النظر عن قيمة المؤشر في تلك الفتره المفترض - إن صحت الحسابات - ان يبداء السوق في دورة صاعده بعد 100 يوم تداول من الان وهذا يعادل 4 اشهر ونصف (بعد احتساب الاجازه الاسبوعيه)
اي مع بداية العام 2009 تبداء موجه صاعده جديده

هذا والله اعلم

اضافه للمهتمين بتحليل الدورات الزمنيه:
وقد اخذها باسلوب مختلف قليلا - خاص بي- هو احتساب الموجه من بداية انطلاقتها حتى اخر يوم تصحيح والموجه التاليه من بداية الانطلاقه حتى اخر يوم تصحيح وليس من القاع إلى القاع مباشره
وهذا ماسبب بعض التداخل او الفصل بين الموجات لكن يزيد دقة النتائج واعتقد انه اسلوب افضل حيث ان من خصائص الدورات السعريه ان لكل موجه سعريه
-يقتضي تحليل الدورات الزمنيه واكتشافها احتساب الموجات من القاع للقاع او من القمه للقمه
كما في المثاث السابق
إلا ان احد مبادئها هو مبداء الاسميه الذي يقول بضرورة اخذ كل مبادء الدورات الزمنيه بشي من المرونه, وتكيفا لمبادئ الدورات الزمنيه على حركة السوق - حيث اننا نحاول اكتشاف حركته وليس التحكم فيه- اعتقد ان السوق شكل دورته الزميه باسلوب "قاع ثم قمه ثم قاع" بفترات زمنيه متساويه​

 

[أبـو شـهــد]

ملاحظة :
لتحديد الدورات الزمنية توجد اداه مساعده في الميتا ستوك اسمها " cycle line" حيث ترسم المسافه من بداية الدوره حتى نهايتها يدويا وتكرر الاداه نفس الفتره على بقية الشارت وتوضح عدد الشموع​

 

[adelsaqer]

ياليت تفيدونا يالمحللين شكثر باقي عالفترة التعيسة اللي نمر فيها ؟ هل فعلا باقي 50 يوم تبتدي من اليوم والا هناك راي اخر ؟

 

[أبـو شـهــد]

للمهتمين بالتحليل الزمني يوجد كتاب رائع متخصص في علم الدورات الزمنيه واستخدامه في اسواق المال اسمه


The Profit Magic of Stock Transaction Timing​

وهذا رابط لتنزيل الكتاب
http://www.4shared.com/file/35203244/b2b571a7/J_M_Hurst_-_The_Profit_Magic_of_Stock_Transaction_Timing.html?s=1

 

[أبـو شـهــد]

ياليت تفيدونا يالمحللين شكثر باقي عالفترة التعيسة اللي نمر فيها ؟ هل فعلا باقي 50 يوم تبتدي من اليوم والا هناك راي اخر ؟

هلا والله بأخوي هذي الدراسة خاصة بالسوق السعودي

​

 

[m.h.a]

الله يعطيك العافيه يابو شهد
كمل جميلك وطبق لنا على السوق الكويتي
الله يجزاك خير

 

[(فزاع)]

هلا والله بأخوي هذي الدراسة خاصة بالسوق السعودي

​

بكل بساطه 240 يوم = 8 اشهر ..
وبحسبه بسيطه .. اذا التصحيح بلش ببداية شهر 7 اللي طاف ..
يعني على شهر 8 الياي يخلص التصحيح مثلا ً ..؟
كل شي جايز ..!
لكني اعتقد ان الدوره الاقتصاديه عند رقم 7 ومضاعفاته ..
وهالشي اللي اكده بو فجر (ميكانيكي ) مع السوق السعودي ..
بموضوعه السابق بعنوان " صدمه " ..!

مشكور يا بو عسل .. يا بو شهد ..
​

 

[أبـو شـهــد]

الله يعطيك العافيه يابو شهد
كمل جميلك وطبق لنا على السوق الكويتي
الله يجزاك خير

هلا والله فيك اخوي
الصراحة ماأستخدم هالنوع من التحليل
موضوع قرأتة وحبيت الجميع يستفيد منة لااكثر ولاأقل
​

 

[أبـو شـهــد]

بكل بساطه 240 يوم = 8 اشهر ..
وبحسبه بسيطه .. اذا التصحيح بلش ببداية شهر 7 اللي طاف ..
يعني على شهر 8 الياي يخلص التصحيح مثلا ً ..؟
كل شي جايز ..!
لكني اعتقد ان الدوره الاقتصاديه عند رقم 7 ومضاعفاته ..
وهالشي اللي اكده بو فجر (ميكانيكي ) مع السوق السعودي ..
بموضوعه السابق بعنوان " صدمه " ..!

مشكور يا بو عسل .. يا بو شهد ..
​

الله يعطيك العافية اخوي فزاع
كل سوق له دورة زمنية خاصة فية
المشكلة أن الداتا المتوفرة للسوق الكويتي من سنة 1994
والسوق الكويتي أبتدأ من بداية الثمانينات على ماأعتقد
أن شاء الله نحاول نفك لغزة بمساعدة الاخوان وربعن تعاونو ماذلو
​

 

[بو ضاري 2005]

الغز لدا ابو النصح يعنى حسبة اخوى فزاع تطابق توقيع ابو النصح عندما قال انصح لبتعاد عن السوق لغاية الربع الثالث والله اعلم

 

[حوت السوق]

اتفق ان الرقم السحري للدورات الاقتصادية هو الرقم 7 وحتى في السوق الكويتي الدوارت كانت كل 7 سنوات تقريبا مع هامش + أو - سنة واحدة

الازمات في السوق الكويتي

1975 وبدأ يتحسن عام 79
1982 وبدأ يتحسن عام 1988
1990 وبدأ يتحسن عام 1995
1997 وبدأ يتحسن عام 2001
2005 تغيرت ذه المره وتحسن بشكل سريعا تبعا لاسعار البترول و مؤثرات عالمية اخرى.
2008 ازمة ضخمة بوزن ازمة 1982
أتوقع بوادر التحسن راح تبين مع عام 2013-2014

والله اعلى و اعلم.

 

[أبـو شـهــد]

الغز لدا ابو النصح يعنى حسبة اخوى فزاع تطابق توقيع ابو النصح عندما قال انصح لبتعاد عن السوق لغاية الربع الثالث والله اعلم

أن شاء الله يتوفق اخونا ابوالنصح ويحل هاللغز
​

 

[أبـو شـهــد]

اتفق ان الرقم السحري للدورات الاقتصادية هو الرقم 7 وحتى في السوق الكويتي الدوارت كانت كل 7 سنوات تقريبا مع هامش + أو - سنة واحدة

الازمات في السوق الكويتي

1975 وبدأ يتحسن عام 79
1982 وبدأ يتحسن عام 1988
1990 وبدأ يتحسن عام 1995
1997 وبدأ يتحسن عام 2001
2005 تغيرت ذه المره وتحسن بشكل سريعا تبعا لاسعار البترول و مؤثرات عالمية اخرى.
2008 ازمة ضخمة بوزن ازمة 1982
أتوقع بوادر التحسن راح تبين مع عام 2013-2014

والله اعلى و اعلم.

أتوقع والعلم عند الله أن الشغلة كلها نسب تعتمد على طول الموجات
مثلا :
كم سنة أستغرق المؤشر بالموجة الاولى ومنها نعرف مدة الموجات الباقية
اللي أعرفة ومتأكد منة أنة فية تبادل بالموجتين الموجة الرابعة والثانية بالزمن والنموذج التصحيحي أذا الموجة الثانية خلصت بمدة قصيرة وصارت حادة الرابعة اتطول وتكون اخف نزول من الثانية والعكس صحيح​

 

[أبـو شـهــد]

فية أداة بالميتاستوك أسمها

Fibonacci Time Zones :-
----------------------------

هذا تعريف لل Fibonacci Time Zones :-
-----------
هي اداة يستخدمها المحلل الفني للتعرف على الفترات الزمنية التي سوف تشهد تغيرا كبير بالحركة سواءا صعودا أونزولا
وهو عبارة عن سلسلة من الخطوط العمودية التي تعتمد على متتالية فيبوناتشي (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ..). ولأستخدامها يجب ان تبحث عن يوم فية حركة كبيرة ورئيسية وتضع المؤشر عند بداية الحركة الرئيسية
الخطوط العمودية التي تظهر تنبهك عن حدوث تغيرات مهمة بهذة الايام
----------------------​

 

[أبـو شـهــد]

هذا الموضوع مقتبس من كتاب "التحليل الفني للاسواق المالية" للمحلل المصري /عبدالمجيد المهيلمي ​

الباب السادس :اداوات تحليلية متنوعة ..

" الدورة الزمنية للأسعار"....
يعتبر تحليل حركة الأسعار الدورية لكل سوق أمراً في غاية الأهمية فكل سوق تحكمه دورة مسيطرة .وتحليل الدورة الزمنية هوبلاشك احدى الأدوات الناجحة للمحلل الفني والتي تساعده على تحديد الاتجاه والاتجاه التصحيحي المعاكس وبناء التوقعات المستقبلية لوصول الأسعار إلى حدودها العليا أو الدنيا في مواعيد محددة واختيار أفضل توقيت للدخول والخروج من السوق ..
وبعض المحللين يستخدمون عدة طرق لتحديد الأوقات التي ترجحها الاحتمالات لتغير الاتجاه منها
دورتا فيبوناتشي الزمنية
*حسب أرقامه Fibonacci time cycle counts
*اوحسب نسبهFibonacci ratio time projection

*دورة جانGann cycle

*الدورات الموسمية seasonal cycles

*الدورة القمريةlunar cycles

*دورة السبعة the cycles of seven


*دورة فيبوناتشي الرقمية :
Fibonacci time cycle counts

وهي مبنية على ارقام متوالية فيبوناتشي ويتم قياسها اما بدءاً من نقطة عليا اومن نقطة دنيا للاسعار .فمن احدى هذه النقاط يتم العد بارقام فيبوناتشي لتحديد تواريخ دوران الاسعار المستقبلية .
ومع فرض أن اليوم تاريخ بدء العد لوجود قمة اوقاع نسبي مهم .
فانه بتطبيق متواليه فيبوناتشي نصل الى انه بعد 13 او 21 او 34 يوماً من الان ستصل الاسعار في مسيرتها الى قمة اوقاع جديدين .

*دورة نسب فيبوناتشي :
Fibonacci ratio time projection

وتعتمد في التنبوء بتاريخ تحول مجرى الاسعار على خاصية كل حدين متتاليين الى الاقتراب من 0.618 او 1.618في علاقتهما ببعضهما ..
فبأفتراض ان الفترة الزمنية الفاصلة مابين نقطة دنيا ونقطة دنيا تليها مباشرة هي 31 يوماً فإنه يمكن التنبؤ بتايخ تحول الاسعار بإجراء الحسبة التالية مستخدمين هاتين النسبتين كالآتي :
الخطوة الاولى 31*0.618=19 او 31*1.618=50
الخطوة الثانية اضافة ناتج الخطوة الاولى الى 31اي انه يتوقع بعد50 يوماً او 81 يوماً منبدء العد ان تتحول الاسعارفيهما ..
هذه الطريقة للحساب تاخذ بعين الاعتبار النموالمنظم الطبيعي لمتوالية فيبوناتشي كماتظهر نفسها بالاسواق ..

* دورة جان:
Gann cycle

هذه الدورة مبنية على اساس ارقام جان ويتم حسابها بإضافة هذه الارقام بدء من اليوم الذي وصلت فيه الاسعار اما الى قمة وإما الى قاع وذلك لتحديد وقت في المستقبل يتوقع فيه تغير الاسعار واهم ارقام جان هي :7 ومضاعفاتها مثل 14 49 او اي زمن ينتهي بهذا الرقم 17 او 27 وكذلك الارقام الناتجة من قسمة درجات الدائرة ال360 مثل 30,45,60,90,120 فبافتراض ان الاسعار وصلت الى قمتها منذ عشرة ايام ثم بدأت في التراجع فالمرجح على سبيل المثال ان تنتهي الحركة التصحيحية للاسعار بعد 17 او27 او30 او45 يوماً من ذلك التاريخ ..
ويمكن تطبيق اي من الطرق السابقة على شتى الخرائط السعرية بغض النظرعن الفترة الزمنية سواء كانت شهراً او اسبوعاً او يوماً اوساعة ...

*الدورات الموسمية seasonal cycles

ومنها يستطيع المراقب لحركة الاسعار بالاسواق ملاحظة هذا التحرك في مواسم محدده فمثلاً تنخفض اسعار المحاصيل الزراعية وقت الحصاد لزيادة العرض على الطلب فيها بينما ترتفع باقي فصول السنة ..
ومنه نستنتج ان الاسعار تميل موسمياً للتحرك في اتجاه معين وعليه يمكن الاعتماد على موسمية حركة الاسعار بقدر عال من الثقة في صياغة استراتيجية التداول والاستثمار .

*الدورة القمريةlunar cycles

مدة الدورة القمرية هي 28 يوماً ونصفها 14 يوماً وربعها7 ايام اي اسبوع ونلاحظ هذه ان هذه الارقام تستخدم بكثرة في التحليل الفني لحساب المتوسطات المتحركة والمذبذبات مثلاً ..
وينبغي التنويه هنا الى تاثير حركة القمر على المد والجزر وانعكاس ذلك على حركة السفن في البحار وعلى النقل البحري الدولي كما ان هناك العديد من الدراسات النفسية التي اثبتت تاثير اطوار القمر المختلفه على الحالة النفسية للجنس البشري عامة وعلى سلوكيات الافراد ومن ضمنهم بالطبع المتعاملون في الاسواق وهذا مايعنينا في المقام الاول ..


*دورة السبعة the cycles of seven

نظراً لتكرار ذكر الرقم سبعة في الكتب السماوية فان البعض يلحق به اهمية كبيرة ويعتبره ذا دلالة في تقدير الاحتمالات المستقبلية وهم يرجحون ان تعكس الاسعار اتجاهها في اليوم السابع او الاسبوع السابع او الشهر السابع او السنة السابعة ..


اهم مبادىء الدورات الزمنية للاسعار :

1-مبدأ الجمع summation:القائل بأن كل موجات الدورة الزمنية مبنية على اساس جمع عدد من الدورات الزمنية التحتية (اثنين اواكثر).

2-مبدأ التوافق harmonicity:ان العلاقة بين الدرجات المختلفة للدورات الزمنية عادة ماتكون محكومة بالمعامل2 .على سبيل المثال فإن الدورة التي تستغرق 14 يوماً تتكون من دورتين من درجة اقل تتكون كل واحدة بدورها من 7 ايام .
كما ان الدورة ذات الدرجات الاعلى تتكون من ضعف عدد ايامها اي من 28 يوماً ..

3-مبدأ التزامن synchronicity:ان الدورات تتزامن مع بعضها البعض بمعنى انها تصل الى قممها او قواعدها في نفس الوقت ..

4-مبدأ التناسب proportionality:وهو يشير الى نطاق او سعة موجة الدورة اي ان سعة دورة ذات 7 ايام تساوي نصف سعة دورة ذات 14 يوماً ..

5- مبدأ الانحراف variation:وهو يتعامل مع الدورة الزمنية ليس باعتبارها قوانين تتسم بالجمود والثبات بل هي نزعة اوميل شديد تم رصده على مر الزمن فالاحداث غالباً ماتاتي ببعض التغيرات الطفيفة ..

6-مبدأ الاسمية norminality:الذي يؤكد انه بالرغم من وجود مجموعة من الدورات ذات درجات مختلفة تسيطر على الاسواق وتتحكم فيها الا انه في الوقت نفسة يؤكد ضرورة أخذ كل المفاهيم المجردة السابقة بشيء من المرونة..

...انتهى شرح المؤلف ..​

.

 

[أبـو شـهــد]

وهذي دراسة أخرى قام فيها الدكتور جلال العبد للسوق السعودي



التحليل الزمنى لموجات اليوت فى سوق المال السعودى

يقصد بالتحليل الزمني لموجات إليوت عدد الأيام حتى البداية موجه جديدة أو حتى يعكس اتجاه السعر نفسه , وتستخدم النسبة الذهبية لفيبوناتشي وهي 1.618 في عملية التنبؤ بتحديد الهدف الزمني للموجات, ولتوضيح ذلك دعنا ندرس الشكل ( 1 )

في الشكل (1 ) فأن النقطة A , والنقطة B تمثل قيمتي أسعار لحركة السعر , ولتحديد نهاية الهبوط للموجه C وبداية انعكاس الأسعار لأعلى , نقوم بقياس المدى الزمن , بالأيام أو بأي وحدة زمنية أخرى كالأسبوع أو الشهر , بين النقطتين B,A ونقوم بضرب المدى الزمني في النسبة الذهبية 1.618
ومن ثم فأن الهدف الزمن بالأيام TGD للموجة C يمكن حسابه بالمعادلة:

TGD = B + 1.618 * ( B- A ) …………………………….(1)

وألان دعنا نتناول عدة أمثلة عملية على تحديد الهدف الزمني بالأيام لموجات إليوت .

تطبيق (1)
دعنا نبدأ بمؤشر سوق المال السعودي فى نهاية تعاملات يوم الأربعاء 5/12/2006 م ومن المعروف أن سوق المال السعودي بدأ موجة هابطة كبرى من 25/2/2006 م عندما كان قيمة المؤشر ( 20634 ) نقطة , وقد مرت الموجة التصحيحية للمؤشر بكل من الموجة A , والموجة B , ومنذ 1/7/2006 م وهو يسير في الموجة الصحيحة الأخيرة وهي الموجة C , والسؤال الآن وفقا لتحليل الأهداف الزمنية لموجات إليوت , متى تنتهي الموجة C دعنا نقوم بحساب المدى الزمني بالأيام للموجة C , وفقا للمعادلة (1)
الموجة A بدأت يوم 26/2/2006 م ,
الموجة B بدأت يوم 2/7/2006 م ,
إذن الفاصل الزمني بين الموجة B , A هو 126 يوما
إذن الهدف الزمني للموجة C هو
TGD c = B + 1.618 ( B – A )
= 2/7 + 1.618 ( 126 )
= 2/7 + 204 Days .
وتقول المعادلة السابقة أن الموجة C والتي بدأت يوم 2/7/2006 م سوف تستمر لمدة 204 يوما , أي لمدة 6 أشهر و 8 من الشهر , ومن ثم فمن المتوقع أن تنتهي الموجة C قي شهر يناير من العام 2007 م .

تطبيق عملي (2)
من المعروف أن مؤشر سوق المال السعودي يمر حاليا بالموجة ( 3 ) من الموجة ( C ) من الموجة التصحيحية للسوق . وقد تكونت كل من الموجة ( 1 ) , والموجة ( 2 ) , فهل يمكن تحديد الهدف الزمني للموجة ( 3 ) من الموجة التصحيحية ( C ) , أو بمعنى أخر متى تنتهي الموجة ( 3 ) , دعنا نستخدم نفس الأسلوب السابق ,
الموجة ( 1 ) من الموجة ( C ) بدأت يوم 2/7/2006 م
الموجة ( 2 ) من الموجة ( C ) انتهت يوم 9/9/2006 م
وإذن الفاصل الزمني بين الموجتين هو 67 يوما تقريبا ,
وتطبيق المعادلة (1)

TGDc/3 = 9/9 + 67 ( 1.618 )
= 9/9 + 109 Days
وتقول المعادلة السابقة أن طول الموجة 3 من الموجة ( C ) يبلغ 109 يوم وهذا يعني ببساطة أن طول الموجة ( 3 ) يبلغ 3.6 شهرا , ومن ثم من المتوقع أ، تنتهي الموجة ( 3 ) تقريبا يوم 27/12/2006 م .
ويلاحظ من نتائج المثاليين السابقين أن الموجة ( C ) سوف تنتهي بنهاية شهر يناير 2007 م , في حين أن الموجة ( 3 ) الفرعية من الموجة ( C ) سوف تنتهي بنهاية العام ومعنى ذلك أيضا أن الموجتين الباقيتين من الموجة (C) وهي الموجة ( 4 ) الصاعدة والموجة ( 5 ) الهابطة لن تستغرق سوى شهرا تقريبا , لتنتهي الموجة التصحيحية الأخيرة في سوق المال السعودي بنهاية شهر يناير 2007 م ويشهد سوق المال البداية الحقيقية لصعوده المنتظر وهو بداية الموجة ( 3 ) الحافزة والتي تعد أقوى موجات الاندفاع في الأسعار .

أخر الكلام :
من المهم أن تعرف ماذا تشتري, والأهم من ذلك أن تعرف متى تشترى.
رالف نيلسون إليوت​

 

[aclient]

يارك الله فيك يا بو شهد

 

[balakt]

هلا والله بأخوي هذي الدراسة خاصة بالسوق السعودي

​

ومافي دراسه خاصه بسوقنا بارك الله فيك

 

[أبـو شـهــد]

ومافي دراسه خاصه بسوقنا بارك الله فيك

هلا والله أخوي
بالوقت الحالي مافية لاكن مستقبلا أن شاء الله
​

 

[قنوع ؟]

صباح الخير ابوشهد

شرايك باكتتاب وبيان للاستثمار

وما زلت اقول خل عينك على البابطين